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2018年全球对冲基金成败大盘点

admin 2018-12-18 21:59 未知

  亚洲赢家

义务编辑:魏雨

  其中一位知恋人士外示,Autonomy的上涨主要归功于发展中国家和新兴市场投资:对巴西、中国和墨西哥货币和利率的押注作出了贡献,波众黎各债券的上涨亦然。

  Gresham的基金属于一类投资偏僻市场的趋势营业者,这栽市场包括奶酪甚至还有不首眼的化学品。随着传统的CTA(大宗商品营业顾问)基金在价格悠扬中挣扎,这栽追求无有关回报的利基策略不息在吸引投资者的关注。

  向投资者通报的最新消息表现,继2017年取得52%的惊人上涨后,景林资产管理(Greenwoods Asset Management Ltd.)的18亿美元基金在今年1-11个月下跌20%;同时,2.13亿美元的走健大中华长短仓策略基金已下跌近22%--而往年上涨了32%。

  新浪美股讯 北京时间18日消息,回报率惨不忍睹,一些名字如雷贯耳的基金关张,投资者纷纷撤资,对冲基金2011年以来的最惨年度即将收官。但其中也有一些亮点。

  另一方面,一些股票和量化基金在更添悠扬的环境中左支右绌。至稀奇两家云云的美国基金势将创下各自的史上最大年度跌幅:David Einhorn的Greenlight Capital和Quantitative Investment Management(QIM)的战术对冲基金。

  美国输家

  近来几个月,总部位于纽约的Element受好于对美国利率上升的押注。在今年更早意大利的政治悠扬冲击市场时,Element从旨在提防欧元区压力和震动日好添大的利率和外汇对冲营业中赚钱。

  亚洲另一个亮点是True Partner Capital的基金True Partner Fund,其驻香港的说相符首席投资官Govert Heijboer称,截至11月末的回报率为24%。终结了往年极稳定状态的股市重现悠扬,令这支2.55亿美元的基金从中赚钱,仅在2月就涨了21%,在10月又上涨4.8%。

  而亚洲的第一梯队则包括淡泰资本(Dantai Capital Ltd.),其股票对冲金在1-11月飙升了47%。云云成功的秘诀是,把众头头寸周围维持在与空头头寸相等的程度。

  众元策略对冲基金方面,KS Asia Absolute Return Fund首席投资官Kyle Shin说,这支周围6.93亿美元的基金截至10月份的回报率为20%。很大一片面收入来自于押注美联储添息步伐将大于市场走势所逆映出的预期。

  “与其他许众凝神于某一个市场的对冲基金迥异,全球宏不悦目策略基金在投资地方面拥有更大的变通性,”询问公司Agecroft Partners的管理相符伙人Don Steinbrugge称。“回报的松散性也就大众了。”

  Greenlight的下跌早有记录,其上个月下跌了3.5%,使得跌幅扩大至近28%。

  若干押注宏不悦目经济主题的能干基金管理者成功避开了市场悠扬,并获得了两位数的收入。

  据知恋人士泄露,Jeffrey Talpins的Element Capital Management截至11月份大涨26%,而Robert Gibbins周围逾45亿美元的公司Autonomy Capital,其全球宏不悦目基金上涨近16%。两者上个月都基本持平--Element跌0.4%,Autonomy涨0.6%。

  把再投资股息计算在内,Einhorn的价值投资策略基金外现逊于美国股市--标普500指数今年截至11月30日上涨了5.1%。这家总部位于纽约的公司自2015年以来不息试图逆弹,但Einhorn的价值投资痴心首终未改。他在7月31日的一封信中写道:“吾们被指执拗,但甲之所谓死板,是乙之所谓纪律。”

  另一家外现一流的公司是总部位于纽约的Gresham Investment Management,这家周围70亿美元的资产管理公司凝神于大宗商品市场。

  不过Element和Autonomy所属的宏不悦目策略基金类别团体外现欠安,上个月跌幅是Hedge Fund Research追踪的各类主要对冲基金中最大的。按资产添权手段计算,宏不悦目基金今年平均上涨0.3%。

  按照向投资者通报的最新信息,1.05亿美元的Gresham Quant ACAR在1-11月的涨幅略高于28%,其中11月涨幅为2.8%。这主要归功于该基金的欧洲能源市场风险敞口。

  投资者通讯表现,15亿美元的Quantedge Global Fund在1-11月下跌24.5%,势将交出2006年成立以来的最差年度收获单。该文件异国对业绩如此糟糕的因为作出任何注释。不过能够给投资者带来一些安慰的是,起码该基金成立迄今的年化回报率为20%。

  按照致客户函,今年截至11月末,总部位于香港的Vanhau Asset Management旗下宏不悦目对冲基金已上涨近15%。该公司首席实走官Vishweshwar Anantharam称,这支周围超过1.6亿美元的基金今年所产生的一切利润都来自亚洲货币、利率和股票市场。

  对冲基金走业2018年的一些特例和典型如下:(注:大片面回报率都是截至11月30日的数据。)

  QIM旗下行使算法来营业股票和上市营业工具的基金--Quantitative Tactical Aggressive Fund,势将展现10年来的第二次年度折本。彭博消息社见到的一份投资者文件表现,继2017年暴涨60.5%之后,该基金今年以来已下跌近41%。Jaffray Woodriff的QIM总部设在弗吉尼亚州的Charlottesville。

  美国赢家

  亚洲输家

  该基金收入的一个来源是中国。2月份之前,Vanhau经由过程同时做众人民币和中国股票赚了一笔。



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